Monte Carlo: από έναν αριθμό σε μια κατανομή

Μια εκτίμηση «90 € τον μήνα» κρύβει την αβεβαιότητα. Το εισόδημα μπορεί να πέσει, οι δαπάνες υγείας να ανέβουν — και συνήθως όλα αλλάζουν ταυτόχρονα.

Η προσομοίωση Monte Carlo περιγράφει κάθε αβέβαιο μέγεθος με μια κατανομή και υπολογίζει το αποτέλεσμα σε χιλιάδες σενάρια. Το ιστόγραμμα που προκύπτει δείχνει πόσο συχνά η ικανότητα αποπληρωμής είναι αρνητική.

Τρεις κανόνες

1. Οι κατανομές τεκμηριώνονται από δεδομένα, όχι από διαίσθηση.
2. Ο αριθμός σεναρίων είναι αρκετός ώστε το αποτέλεσμα να μην αλλάζει (εδώ 10.000).
3. Η προσομοίωση είναι επαναλήψιμη: ίδιος σπόρος, ίδιο αποτέλεσμα.

Στο παράδειγμά μας η πιθανότητα μη θετικής ικανότητας είναι 33 %. Δείτε το Σχήμα 2.